计量经济学

第1章绪论 1．1 计量经济学概述 1．1．1 计量经济学的含义 1．1．2 计量经济学产生和发展 1．1．3 计量经济学与其他学科的关系 1．2 建立计量经济学第1章绪论 1．1 计量经济学概述 1．1．1 计量经济学的含义 1．1．2 计量经济学产生和发展 1．1．3 计量经济学与其他学科的关系 1．2 建立计量经济学模型的步骤 1．2．1 建立理论模型 1．2．2 样本数据的收集 1．2．3 模型参数的估计 1．2．4 模型的检验 1．3 计量经济模型应用 1．3．1 结构分析 1．3．2 经济预测 1．3．3 政策评价 1．3．4 检验和发展经济理论 1．4 计量经济分析软件 1．4．1 Eviews软件 1．4．2 SPSS软件 1．4．3 SAS软件 1．4．4 STATA软件 1．4．5 GAUSS软件本章练习题第2章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 2．1 回归分析概述 2．1．1 回归分析基本概念 2．1．2 总体回归函数 2．1．3 随机干扰项 2．1．4 样本回归函数 2．2 一元线性回归模型的参数估计 2．2．1 一元线性回归模型的基本假设 2．2．2 参数的普通最小二乘估计(OLS) 2．2．3 参数估计的最大似然法(ML) 2．2．4 最小二乘估计量的性质 2．2．5 参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 2．3 一元线性回归模型的统计检验 2．3．1 拟合优度检验 2．3．2 变量的显著性检验 2．3．3 参数的置信区间 2．4 一元线性回归分析的应用：预测问题 2．4．1 Y0是条件均值E(y｜X＝X。)或个别值Y0的一个无偏估计 2．4．2 总体条件均值与个别值预测值的置信区间 2．5 实例及时间序列问题 2．5．1 中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型 2．5．2 中国居民总量消费函数：时间序列数据模型 2．5．3 时间序列问题本章练习题第3章多元线性回归模型 3．1 多元线性回归模型及其参数估计 3．1．1 多元线性回归模型 3．1．2 多元线性回归模型的经典假设 3．1．3 多元回归模型的参数估计 3．2 基于OLS估计量的性质 3．2．1 线性性 3．2．2 无偏性 3．2．3 方差有效性 3．2．4 一致性 3．3 多元线性回归模型的假设检验 3．3．1 多元线性回归方程的拟合优度检验 3．3．2 方程线性性显著检验 3．3．3 参数显著性的t检验 3．4 多元线性回归模型的预测一 3．4．1 点预测 3．4．2 区间预测 3．5 可以化为线性的内蕴线性模型 3．5．1 对数线性——幂函数 3．5．2 指数函数——半对数线性 3．5．3 对数函数——半对数线性 3．5．4 多项式 3．5．5 倒数函数 3．5．6 交互作用 3．6 受约束回归 3．6．1 模型参数的线性约束 3．6．2 对回归模型增加或减少解释变量 3．6．3 参数的稳定性 3．7 案例分析本章练习题第4章放宽基本假定的模型 4．1 异方差性 4．1．1 异方差性的含义 4．1．2 异方差性的类型 4．1．3 异方差性的来源 4．1．4 异方差性的后果 4．1．5 异方差性的检验 4．1．6 异方差性的修正 4．1．7 案例分析 4．2 序列相关性 4．2．1 序列相关性的含义 4．2．2 序列相关性的来源 4．2．3 序列相关性的后果 4．2．4 序列相关性的检验 4．2．5 序列相关性的修正 4．2．6 案例分析 4．3 多重共线性 4．3．1 多重共线性的含义 4．3．2 多重共线性的类型 4．3．3 多重共线性的来源