本专著的内容安排从结构上看，包括三个方面：首先是对传统资产组合选择理论的全面回顾，包括资产组合选择模型的建立，求解以及解的分析。为后面考虑基于背景风险的资产组合选择分析奠定基础。其次，是基于各种不同背景风险的资产组合选择分析。这里的背景风险有相加的背景风险，也有相乘的背景风险，有非系统性的背景风险，也有系统性背景风险，等等。我们主要考察了相加背景风险，相乘背景风险以及系统性背景风险下的资产组合选择问题，揭示各种背景风险下投资者证券组合选择机理。很后，就是各种投资策略的提出和有效性检验。包括基于传统资产组合选择理论的投资策略，跟踪国内指数的靠前投资策略，以及基于（α，H）的投资策略，单因子和多因子跟踪策略，以及惯性因子跟踪策略，等等。基于不同的视角，结合不同的数据，实证考察了各种策略的有效性并与基准组合策略进行对比分析，为投资者进行投资策略选择和投资决策提供证据支持。
