本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。第一至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品B-S定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。

目录
第一章导论... 1
方法... 14
危机多米诺骨牌的推手... 27
巨亏... 106
规则... 152
事件... 188
方式... 193
危机事件... 217
分析... 223
分析... 248
分析... 250
区间保护... 262
区域保护... 264
策略... 265目录
第一章导论... 1第一节金融衍生产品概述... 2一、金融与金融风险... 2二、金融衍生产品的概念与分类... 3三、普通金融衍生产品... 5四、复杂金融衍生产品... 9第二节金融工程与金融创新内涵比较... 10一、金融工程与金融衍生产品... 10二、金融工程与金融创新... 11三、金融衍生产品创新与完备市场... 13第三节金融工程的定价技术与分析
方法... 14一、金融衍生产品定价的概念... 14二、无套利定价方法... 14三、结构化分析技术... 16四、利率的计息方式... 21第四节金融衍生产品的市场功效... 22一、金融衍生产品的保值功效... 22二、金融衍生产品的投机功效... 23三、金融衍生产品的套利功效... 23第五节金融衍生产品发展概述... 24一、国际金融衍生产品的发展简介... 24二、我国金融衍生产品发展概述... 26风险警示录——金融衍生工具：金融
危机多米诺骨牌的推手... 27本章小结... 30思考与练习... 31第二章远期交易保值与套利技术... 33第一节远期合约概念及交易方式... 34一、远期合约的基本概念... 34二、远期市场交易方式... 37第二节远期利率协议... 37一、远期利率协议概念... 38二、远期利率交易报价... 40三、远期利率协议应用... 43第三节远期外汇协议... 46一、远期外汇协议的基本概念... 46二、远期外汇协议报价... 47三、远期外汇协议应用... 51第四节远期外汇综合协议... 53一、远期外汇综合协议的基本概念... 53二、远期外汇综合协议结算金... 55三、远期外汇综合协议SAFE报价... 56四、远期外汇综合协议应用... 58第五节掉期交易技术... 60一、掉期交易的含义和特征... 60二、掉期交易的分类... 61三、外汇掉期的报价... 62四、掉期交易的应用... 63风险警示录——中信泰富事件... 64本章小结... 66思考与练习... 67第三章期货交易原理与运作方式... 69第一节期货市场... 70一、期货合约概述... 70二、期货合约的种类... 73三、期货市场的功能... 73第二节期货市场的规则与运行机制... 75一、期货市场的组织结构... 75二、期货合约的标准化... 77三、期货市场的交易机制... 79四、期货交易的流程和行情报价... 83第三节期货市场套期保值策略... 86一、套期保值的概念及作用... 86二、套期保值的原理... 88三、套期保值率的计算方法... 89四、套期保值的基差风险分析... 93五、套期保值应用举例... 96第四节期货市场套期图利策略... 97一、套期图利的概念... 97二、套期图利的原理... 98三、套期图利的市场应用... 99第五节期货市场投机交易策略... 103一、期货投机交易的基本特点... 103二、期货投机交易者的分类... 104三、期货投机交易的操作方式... 104风险警示录——日本住友商社铜期货
巨亏... 106本章小结... 108思考与练习... 109第四章利率期货保值与套利技术... 111第一节利率期货市场概述... 112一、利率期货概述... 112二、利率期货交易功能... 113第二节利率期货合约... 115一、利率期货合约的构成... 115二、短期利率期货合约... 118三、中、长期利率期货合约... 120第三节利率期货合约报价... 124一、短期国库券期货合约报价... 124二、欧洲美元期货合约报价... 126三、中、长期国债期货合约报价... 127第四节利率期货应用... 132一、利率期货套期保值技术... 132二、利率期货套期图利技术... 135三、利率期货投机技术... 137风险警示录——“327”国债事件...

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