《中国商业银行贷款组合理论与方法》为学术专著单本，以Markowitz的投资组合理论为基石，将信用风险理论、经济资本管理和风险收益理论有机结合，理论研究与实证分析并重，运用均值方差模型、结构方程模型、非线性规划、多目标规划、最优化理论和矩阵理论等工具，展开了对商业银行信用风险管理中的贷款组合优化配置管理理论与方法的研究。
1 导论 1.1 研究背景及意义 1.2 国内外研究现状 1.3 研究目标及内容 1.4 研究方法和技术路线 1.5 创新点2 巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险1 导论 1.1 研究背景及意义 1.2 国内外研究现状 1.3 研究目标及内容 1.4 研究方法和技术路线 1.5 创新点2 巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险 2.1 银行的经营属性和风险特征 2.2 巴塞尔新资本协议下的风险监管 2.3 商业银行信用风险概述 2.4 商业银行信用风险计量 2.5 本章小结3 商业银行RAROC计量及其系统构建 3.1 商业银行经济资本配置 3.2 商业银行的绩效考核 3.3 RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建 3.4 本章小结4 基于RAROC最优的商业银行贷款组合决策 4.1 投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用 4.2 基于客户选择的单目标贷款组合优化决策 4.3 贷款收益和综合收益RAR0c优化组合的比较分析. 4.4 基于经营机构的贷款组合决策模型 4.5 本章小结5 基于LR模糊数的贷款组合优化模型 5.1 模糊数 5.2 基于三角模糊数的贷款组合优化决策 5.3 基于梯形模糊数的贷款组合优化管理模型 5.4 不同LR类型模糊数的贷款组合优化模型比较研究 5.5 本章小结6 基于区间模糊数的贷款组合优化模型 6.1 区间模糊数 6.2 基于方差约束的贷款组合模型构建和求解 6.3 基于偏差约束的区间数贷款组合模型 6.4 本章小结7 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化决策 7.1 多目标行业贷款组合的优化属性 7.2 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化模型 7.3 应用实例 7.4 本章小结8 贷款损失保险及组合管理 8.1 中国银行业资本的现状及补充途径 8.2 贷款损失保险的设计及原理 8.3 贷款损失保险模型 8.4 贷款损失保险的组合管理 8.5 本章小结9 商业银行信贷经营的内部市场化管理 9.1 市场化管理及软约束 9.2 商业银行对公贷款组合优化的内部市场化管理 9.3 本章小结10 结论与展望 10.1 本书的主要工作 10.2 本书的主要特色 10.3 研究展望参考文献
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